快速查题-期货从业资格试题

期货及衍生品基础

第一章期货及衍生品概述

第二章期货市场组织结构与投资者

第三章期货合约与期货交易制度

第四章套期保值

第五章期货投机与套利交易

第六章期权

第七章外汇衍生品

第八章利率期货及衍生品

第九章股指期货及其他权益类衍生品

第十章期货价格分析

期货法律法规

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共找出148题

某期货交易者根据铜期货价格特征分析，欲利用Cu1409、Cu1411和Cu1412三个合约进行蝶式套利，在Cu1409合约上持仓20手，在Cu1411合约上持仓35手，则应持有Cu1412合约（）手。

A
15
B
20
C
35
D
55

铜生产企业利用铜期货进行卖出套期保值的情形是（）。

A
以固定价格签订了远期铜销售合同
B
有大量铜库存尚未出售
C
铜精矿价格大幅上涨
D
铜现货价格远高于期货价格

一般而言，期货价差套利交易（）。

A
和普通投机交易风险相同
B
比普通投机交易风险小
C
无风险
D
比普通投机交易风险大

牛市套利、熊市套利和蝶式套利实质属于（）。

A
期现套利
B
跨期套利
C
跨市场套利
D
跨币种套利

某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如下表所示。则平仓时，价差缩小的情形有()。

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A
①
B
②
C
③
D
④

6月11日，菜籽油现货价格为8 800元／吨，某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值，当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为8 950元／吨，至8月份，现货价格跌至7 950元／吨，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时以8 050元／吨的价格将期货合约对冲平仓，通过套期保值，该厂菜籽油实际售价相当于（）元／吨。（不计手续费等费用）

A
8 100
B
9 000
C
8 800
D
8 850

假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约的价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。交易1月份合约5月份合约9月份合约①买入20手卖出40手买入20手②买入30手卖出70手买入40手③卖出20手买入40手卖出20手④卖出30手买入70手卖出40手

A
④
B
③
C
②
D
①

理论上，蝶式套利与普通跨期套利相比（）。

A
风险较小，利润较大
B
风险较小，利润较小
C
风险较大，利润较大
D
风险较大，利润较小