初级银行从业
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在客户信用评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  • A

    Credit Metrics模型

  • B

    Credit Portfolio View模型

  • C

    Credit Monitor模型

  • D

    Credit Risk+模型

下列关于客户风险外生变量的说法,不正确的是()。

  • A

    商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

  • B

    授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

  • C

    对单一客户风险的监测,需要从个体延伸到“风险域”企业

  • D

    一般来说,对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动,应给予较大的容忍度

下列关于留置的说法,不正确的是()。

  • A

    留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

  • B

    留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

  • C

    留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

  • D

    留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理?()

  • A

    资本充足率预警管理

  • B

    存贷比监管预警管理

  • C

    经济资本预警管理

  • D

    拨备覆盖比预警管理

根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()。

  • A

    期限

  • B

    违约概率

  • C

    违约损失率

  • D

    违约风险暴露

信用评分模型的关键在于()。

  • A

    辨别分析技术的运用

  • B

    借款人特征变量的当前市场数据的搜集

  • C

    借款人特征变量的选择和各自权重的确定

  • D

    单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定

某企业2010年销售收入20亿元人民币,销售净利率为12%,2010年初所有者权益为40亿元人民币,2010年末所有者权益为55亿元人民币,则该企业2010年净资产收益率为()。

  • A

    3. 33%

  • B

    3.86%

  • C

    4.72%

  • D

    5.05%

商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时,对()的分析判断至关重要。

  • A

    子公司的经营状况

  • B

    集团内关联交易

  • C

    高层人事安排

  • D

    资本来源

若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0. 02%和0.04%,则根据巴塞尔协议Ⅱ定义的二者的违约概率分别为()。

  • A

    0. 02%;0.03%

  • B

    0.02%;0.04%

  • C

    0. 03%;0.03%

  • D

    0.03%;0.04%

()是现代信用风险管理的基础和关键环节。

  • A

    信用风险识别

  • B

    信用风险计量

  • C

    信用风险监控

  • D

    信用风险报告