在客户信用评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
Credit Metrics模型
Credit Portfolio View模型
Credit Monitor模型
Credit Risk+模型
下列关于客户风险外生变量的说法,不正确的是()。
商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率
对单一客户风险的监测,需要从个体延伸到“风险域”企业
一般来说,对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动,应给予较大的容忍度
下列关于留置的说法,不正确的是()。
留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理?()
资本充足率预警管理
存贷比监管预警管理
经济资本预警管理
拨备覆盖比预警管理
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()。
期限
违约概率
违约损失率
违约风险暴露
信用评分模型的关键在于()。
辨别分析技术的运用
借款人特征变量的当前市场数据的搜集
借款人特征变量的选择和各自权重的确定
单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定
某企业2010年销售收入20亿元人民币,销售净利率为12%,2010年初所有者权益为40亿元人民币,2010年末所有者权益为55亿元人民币,则该企业2010年净资产收益率为()。
3. 33%
3.86%
4.72%
5.05%
商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时,对()的分析判断至关重要。
子公司的经营状况
集团内关联交易
高层人事安排
资本来源
若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0. 02%和0.04%,则根据巴塞尔协议Ⅱ定义的二者的违约概率分别为()。
0. 02%;0.03%
0.02%;0.04%
0. 03%;0.03%
0.03%;0.04%
()是现代信用风险管理的基础和关键环节。
信用风险识别
信用风险计量
信用风险监控
信用风险报告