银行账户中的项目通常按( )计价。
市场价格
模型
历史成本
公允价值
经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的()和经济资本的比率。
营业收入
税后净利润
交易成本
预期利润
在其它条件保持不变的情况下,金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则其久期的绝对值()。[2010年5月真题]
越小
越大
无法判断
不受影响
如果一家商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于()。
-1
1
-0.1
0.1
假设某商业银行贷款客户优良且需求量大,但存款业务一直徘徊不前。该行预计在未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决长期资金缺口问题,下列方案最可行的是()。[2009年10月真题]
出售固定资产
进行债券回购
发行银行债券
减少超额准备金
()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
净头寸
总头寸
交易
头寸
关于久期分析,下列说法正确的是()。
如采用标准久期分析法,可以很好地反映期权性风险
如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍能保证准确性
关于市场风险报告的路径和频度,下列说法中错误的是()。
后台和前台所需的头寸报告,应当每月提供
在正常市场条件下,通常每周向高级管理层报告一次
风险价值( VaR)和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成
应高级管理层或决策部门的要求,风险管理部门应当有能力随时提供各种满足特定需要的风险分析报告,以辅助决策
有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如表4-3所示。若必须选择两个产品构建组合,下列说法正确的是()。
构造方式多种多样
交易灵活便捷
通常只能消除部分市场风险
不会产生新的交易对方信用风险
下列关于外汇远期合约的表述,不正确的是()。
外汇远期合约可以实物交割,也可以现金结算
外汇远期合约根据外汇未来的利率定价
本币升值,如果没有超过远期价格的话,外币的多方仍然盈利
外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化