快速查题-初级银行从业试题
初级银行从业
筛选结果
共找出18题
- 不限题型
- 判断题
- 单选题
- 填空题
- 多选题
下列各项中，不属于中国银监会《商业银行压力测试指引》中第九条规定的市场风险的压力测试内容的是()。
- A
市场上资产价格出现不利变动
- B
主要货币汇率出现大的变化
- C
基准利率出现有利于银行的情况
- D
利率重新定价缺口突然加大
一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是()。
- A
收益率曲线风险
- B
期权性风险
- C
重新定价风险
- D
基准风险
下列关于公允价值的说法，不正确的是()。
- A
公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
- B
公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
- C
若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值
- D
若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得
假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是()。[2010年5月真题]
- A
资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
- B
发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
- C
购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
- D
以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加
如果期权的执行价格大于当前标的资产的即期市场价格，该期权称为()。
- A
卖方期权
- B
价内期权
- C
价外期权
- D
买方期权
根据巴塞尔新资本协议的规定，商业银行交易账户中的头寸通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可参照（）定价。
- A
公允价值
- B
历史成本
- C
模型
- D
预期损失
假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。
- A
200
- B
400
- C
600
- D
1000
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是()。
- A
是一种结构化模拟的方法
- B
以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
- C
考虑到了波动性随时间变化的情形
- D
模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持
© 2024-2024 koolearn.com 版权所有 全国客服专线：400-676-2300
京ICP备2024050960号-2
京公网安备11010802044296号
ICP许可证编号:京B2-20241156
信息网络传播视听许可证：0110531
新东方教育科技集团旗下成员公司