快速查题-会计中级职称试题

当相关系数(   )时，表明两项资产的收益率具有完全正相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，这样的组合不能降低任何风险。

计算两只股票的预期收益率、标准差和标准离差率

假设资本资产定价模型成立，若市场组合收益率为10%，短期国债的利息率为3%，市场组合的标准差为5%，计算A、B两只股票各自的β系数。

若AB两只股票的投资价值比重为6：4，两只股票间相关系数为0.5，计算两只股票组合收益率和组合β系数以及组合标准差。

下列因素引起的风险中，投资者不能通过证券投资组合予以消减的有（   ）。

如果某单项资产的系统风险小于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值(　　)。

下列关于贝塔系数的表述中，正确的有(   )。　

 下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是(   )。

证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间。如果ρ值在0和1之间，则下列表述错误的有(   )。

市场组合的贝塔值(  )

无风险收益率是指可以确定可知的无风险资产的收益率，大小由(   )组成 。

现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望值分别为20%、10%，标准离差分别为10%、5%，那么(　)。