快速查题-证券一般从业试题

交易者为了（    ）可考虑买进看跌期权策略。

Ⅰ.博取比期货交易更高的杠杆收益

Ⅱ.获取权利金价差收益

Ⅲ.保护已持有的期货空头头寸

Ⅳ.对冲标的物多头的价格风险   

金融衍生工具的基本特征包括（  ）。

Ⅰ.杠杆性

Ⅱ.跨期性

Ⅲ.不确定性和高风险性

Ⅳ.联动性     

可转换证券的价值分为（  ）。

Ⅰ.投资价值

Ⅱ.理论价值

Ⅲ.市场价值

Ⅳ.实际价值    

利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（  ）。

Ⅰ.数值分析法

Ⅱ.二叉树法

Ⅲ.基点价值法

Ⅳ.修正久期法    

下列属于看涨期权的有（  ）。

Ⅰ.认购期权

Ⅱ.卖出期权

Ⅲ.认沽期权

Ⅳ.买入期权    

下列有关期现套利的说法正确的有（    ）。

Ⅰ.期现套利是交易者利用期权市场和现货市场之间的不合理价差进行的

Ⅱ.期权价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费

Ⅲ.当期权价格和现货价格出现较大的偏差时，期现套利的机会就会出现

Ⅳ.当价差远高于持仓费时，可买入现货同时卖出相关期权合约而获利    

下面影响期权价格的因素描述正确的有（    ）。

Ⅰ.执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值大小，而且影响着时间价值

Ⅱ.其他条件不变的情况下，标的物价格的波动越大，期权价格就越高

Ⅲ.其他条件不变的情况下，美式期权有效期越长，时间价值就越大

Ⅳ.当利率提高时，期权的时间价值就会减少    

一般而言，进行套利操作时应遵循的基本原则包括（  ）。

Ⅰ.买卖方向对应的原则

Ⅱ.买卖数量相等原则

Ⅲ.同时建仓的原则

Ⅳ.同时对冲原则    

以下关于美式期权和欧式期权的说法，正确的是（    ）。

Ⅰ.美式期权的买方只能在合约到期日行权

Ⅱ.美式期权的有效期限内规定的有效期限内的任何交易日都可以行权

Ⅲ.欧式期权的有效限内的有限期限内的任何交易日都可以行权

Ⅳ.欧式期权的买方只能在合约到期日行权    

以下关于我国国债期货交易的说法，正确的有（    ）。

Ⅰ.交易合约标的为5年期名义标准国债

Ⅱ.采用百元净价报价

Ⅲ.交割品种为剩余期限5年的国债

Ⅳ.采用实物交割方式