快速查题-证券一般从业试题

下列不适合进行牛市套利的商品有（  ）。

Ⅰ.活牛

Ⅱ.橙汁

Ⅲ.铜

Ⅳ.生猪    

下列对卖出看跌期权交易的分析中正确的有（    ）。

Ⅰ.预测后市已经见底或有上升趋势时运用

Ⅱ.一般运用于市场波动幅度较小的市场状况下

Ⅲ.其盈亏平衡点是执行价格－权利金

Ⅳ.其履约部位是空头    

下列关于B一S一M定价模型基本假设的内容中正确的有（    ）。

Ⅰ.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金

Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数

Ⅲ.无套利市场

Ⅳ.标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空    

下列关于价差交易的说法，正确的有（    ）。

Ⅰ.若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利

Ⅱ.建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格

Ⅲ.某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利

Ⅳ.在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易    

下列关于跨品种套利的说法，正确的有（    ）。

Ⅰ.当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利

Ⅱ.当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利

Ⅲ.当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利

Ⅳ.当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利    

下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（    ）。

Ⅰ.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的

Ⅱ.买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金

Ⅲ.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的

Ⅳ.卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能而临的亏损是无限的    

下列金融衍生工具中，属于交易所交易的衍生工具有（  ）。

Ⅰ.期权合约

Ⅱ.OTC交易的衍生工具

Ⅲ.期货合约

Ⅳ.股票期权产品    

下列属于蝶式套利的有（    ）。

Ⅰ.在同一交易所，同时买入10手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约

Ⅱ.在同一交易所，同时买入4O手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入4O手5月份豆粕合约

Ⅲ.在同一交易所，同时卖出4O手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出4O手9月份豆粕合约

Ⅳ.在同一交易所，同时买入40手5月份铜合约、卖出70手7月份铜合约、买入40手9月份铜合约    

对二叉树模型说法正确是（    ）。

Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价

Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛

Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形

Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能    

对于卖出看涨期权而言，当其标的物价格（  ）时，卖方风险是增加的。

Ⅰ.窄幅整理

Ⅱ.下跌Ⅲ.大幅震荡

Ⅳ.上涨