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无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为(  )。

A

0.06

B

0.12

C

0.132

D

0.144

资本资产定价模型中的一个重要假设是投资者根据(  )选择证券。

A

是否配股

B

证券的流通性

C

证券的风险与收益

D

是否分红派息

资本市场线揭示了(  )

A

系统风险与期望收益间均衡关系

B

系统风险与期望收益间线性关系

C

有效组合的收益和风险之间的均衡关系

D

有效组合的收益和风险之间的线性关系

如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合;如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者会选择方差较小的组合,这种选择原则,叫做(  )。

A

有效组合规则

B

共同偏好规则

C

风险厌恶规则

D

有效投资组合规则

市场组合(  )。

A

由证券市场上所有流通与非流通证券构成

B

只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合

C

与无风险资产的组合构成资本市场线

D

包含无风险证券

年金必须满足三个条件,不包括(  )。

A

每期的金额固定不变

B

流入流出方向固定

C

在所计算的期间内每期的现金流量必须连续

D

流入流出必须都发生在每期期末

人们越不喜欢现在,时间偏好就(  )。

A

越低

B

越高

C

不确定

D

不变

某电器商城进行清仓大甩卖,宣称价值1万元的商品,采取分期付款的方式,每月还款377.8元,3年结清,假设利率为12%的单利。采用复利计算的实际年利率比12%高(  )

A

0.0837

B

0.0946

C

0.1054

D

0.1139

某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率(ri)分别为16%,20%和13%,其对该因素的敏感度(bi)分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,可以提高预期收益率的组合是(  )。

A

0.1;0.083;-0.183

B

0.2;0.3;-0.5

C

0.1;0.07;-0.07

D

0.3;0.4;-0.7

异常现象更多的时候出现在(  )之中.

A

弱式有效市场

B

半强式有效市场

C

强式有效市场

D

有效市场