快速查题-证券一般从业试题

下列关于债券评级说法正确的是（  ）。

Ⅰ.债项评级是对交易本身的特定风险进行计是和评价，而特定风险因素包括抵押、优先性，产品类别、地区、行业等

Ⅱ.若客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值

Ⅲ.若客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值

Ⅳ.债券评级是对违约风险暴露和违约损失率的分析

下列关于流动性比率的描述正确的有（  ）。

Ⅰ.流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额100%

Ⅱ.流动性比率应分别计算本币和外币口径数据

Ⅲ.流动性比率不得低于25%

Ⅳ.流动性比率不得低于50%

Ⅴ.流动性比率属于流动性监管核心指标

下列关于历史模拟法的说法，正确的有（  ）。

Ⅰ.是一种全值估计

Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定

Ⅲ.是一种参数方法

Ⅳ.无须分布假定

Ⅴ.准确性较高

下列关于情景分析中的情景说法正确的有（  ）。

Ⅰ.可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到

Ⅱ.不能人为设定Ⅲ.可以直接使用历史上发生过的情景

Ⅳ.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

Ⅴ.可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的是（  ）。

Ⅰ.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

Ⅱ.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

Ⅲ.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

Ⅳ.不存在模型风险Ⅴ.计算量很大，且准确性的提高速度较慢

市场风险资本要求涵盖的风险范围包括（  ）。

Ⅰ.全部的外汇风险

Ⅱ.银行账户中的信用风险

Ⅲ.交易账户中的股票风险

Ⅳ.交易账户中的利率风险

Ⅴ.全部的商品风险

市场风险限额指标主要包括（  ）

Ⅰ.头寸限额

Ⅱ.风险价值限额

Ⅲ.止损限额

Ⅳ.敏感度限额及币种限额

Ⅴ.期限限额及发行人限额

下列关于久期分析，说法正确的有（  ）

Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析

Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于0.1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。

Ⅲ.若采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。

Ⅳ.对于利率的大幅变动（大于1%），久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。

下列关于VaR的描述正确的是（  ）。

Ⅰ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失

Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值

Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

Ⅳ.风险价值并非是指实际发生的最大损失

Ⅴ.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

如何确定流动性风险偏好（  ）。

Ⅰ.公司经营战略

Ⅱ.业务特点、财务实力

Ⅲ.融资能力

Ⅳ.突发事件和总体风险偏好