快速查题-证券一般从业试题

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投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。

风险规避

风险对冲

风险分散

风险转移

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（）。

是一种结构化模拟的方法

以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

考虑到了波动性随时间变化的情形

模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持

下列关于净稳定资金率计算方法正确的是（）。

净稳定资金率=可用资金/所需的稳定资金100%

净稳定资金率=可用稳定资金/所需的资金100%

净稳定资金率=总体稳定资金/所需的稳定资金100%

净稳定资金率=可用稳定资金/所需的稳定资金100%

信用评分模型是分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。

死亡率模型

Logit模型

线性概率模型

线性辨别模型

下列关于专家判断法的说法错误的是（）。

专家系统面临的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性

专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础

专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出

用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

违约概率

非预期损失

预期损失

风险价值

因债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

系统风险

非系统风险

信用风险

市场风险

在市场风险管理流程中，经（）或其授权的专门委员会批准，才能建立相应的内部审批、操作和风险管理流程。

董事会

理事会

监事会

证监会

某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（）。

上涨2.76%

下跌2.76%

上涨2.96%

下跌2.96%

某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（）。

100万元

700万元

至少700万元

至多700万元