快速查题-证券一般从业试题

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（  ）。

Ⅰ.考虑了“肥尾”现象

Ⅱ.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

Ⅳ.存在模型风险Ⅴ.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

资产负债期限结构是指在末来（  ）时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况

VAR的计算要素一般包括（  ）。

Ⅰ.时间长度

Ⅱ.置信水平

Ⅲ.计算方法

Ⅳ.历史数据

Ⅴ.随机数据

贷款风险迁徙率是资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标，包括（  ）。

Ⅰ.正常贷款迁徙率

Ⅱ.关注类贷款迁徙率

Ⅲ.次级类贷款迁徙率

Ⅳ.正常类贷款迁徙率

Ⅴ.可疑贷款迁徙率

风险价值（VaR）指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（  ）。

Ⅰ.有利于衡量整个贷款组合的风险

Ⅱ.可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况

Ⅲ.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量

Ⅳ.是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标

Ⅴ.只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险

流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率/指标表达式正确的有（  ）。

Ⅰ.现金头寸指标=现金头寸/总资产

Ⅱ.核心存款指标=核心存款/总资产

Ⅲ.贷款总额与核心存款的比率=贷款总额/总资产干（核心存款/总资产）

Ⅳ.大额负债依赖度=（大额负债一短期投资）/（盈利资产-短期投资）

Ⅴ.现金头寸指标=（现金头寸+应收存款）/总资产

流动性风险评估方法中的流动性法的计算公式为（  ）。

Ⅰ.不同类金融机构之间横向比较各项流动性外汇率/指标

Ⅱ.内部纵向比较不同历史时期的各项流动性比率/指标

Ⅲ.外部纵向比较不同历史时期的各项流动性比率/指标

Ⅳ.同类金融机构之间横向比较各项流动性外汇率/指标

敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（  ）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

Ⅰ.利率Ⅱ.汇率

Ⅲ.股票价格

Ⅳ.商品价格

Ⅴ.股票收益

情景分析有助于金融机构深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。通常需考虑在市场条件分别为（  ）可能出现的有利或不利的重大流动性变化。

Ⅰ.正常

Ⅱ.最好

Ⅲ.最坏

Ⅳ.中间条件下

考察和分析企业的非财务因素，主要从哪些方面进行分析和判断?（  ）

Ⅰ.行业风险

Ⅱ.管理层风险

Ⅲ.生产与经营风险

Ⅳ.宏观经济及自然环境

Ⅴ.社会和自然风险