快速查题-证券一般从业试题

H0：β1≠0；β1=0

H0：β1=0；β1≠0

H0：β1=1；β1≠1

H0：β1≠1；β1=1

自量对变因变量必须有显著的影响，并呈密切的线性相关

自变量应具有完整的统计数据，其预测值比较容易确定

模型中有且只有一个自变量

自变量之间用具有一定的互斥性

yc=6000+24x

yc=6+0.24x

yc=24000-6x

yc=24+6000x

逐步回归法先对单个解释变量进行回归，再逐步增加变量个数

有可能会剔除掉重要的解释变量从而导致模型产生设定偏误

如果新引入变量未能明显改进拟合优度值，则说明新引入的变量与其他变量之间存在共线性

如果新引入变量后t检验显著，则说明新引入的变量与其他变量之间存在共线性

由于x的变化引起的y的线性变化部分

由于y的变化引起的x的线性变化部分

除x和y的线性关系之外的随机因素对Y的影响

由于x和y的线性关系对y的影响

t检验

OLS

逐个计算相关系数

F检验

通过对样本观察值分析来估计和推断，即根据样本来推断总体分布的未知参数，称为参数估计

参数估计有两种基本形式，估计和区间估计

通常用无偏性和有效性作为评价点估计优良性的标准

点估计和区间估计都体现了估计的精度

如果模型的R很接近1，可以认为此模型的质量较好

如果模型的R很接近0，可以认为此模型的质量较好

R的取值范围为R>1

调整后的R测度多元线性回归模型的解释能力没有R好

一元线性回归模型

多元线性回归模型

回归预测法

多元时间序列模型

一元线性回归模型

多元线性回归模型

非平稳时间序列模型

平稳时间序列模型