一般而言,影响期权价格的因素包括( )。
期权的执行价格与市场即期汇率
到期期限
预期汇率波动率大小
国内外利率水平
按期权持有者的交易目的划分,可分为( )
买入期权和卖出期权
看涨期权和看跌期权
现汇期权和外汇期货期权
欧式期权和美式期权
采用间接标价法的外汇汇率包括( )
日元
欧元
英镑
澳元
国内一出口商3个月后将收到1笔美元货款,该出口商可用的套期保值的方式有( )。
买进美元外汇远期合约
卖出美元外汇远期合约
美元期货的多头套期保值
美元期货的空头套期保值
( )是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升,在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。
外汇期货买入套期保值
外汇期货卖出套期保值
又称外汇期货空头套期保值
外汇期货多头套期保值
由于掉期交易中,发起方可以先买后卖,也可以先卖后买,所以发起方的掉期全价计算方法也有所不同,下列关于发起方掉期全价计算正确的有( )。
发起方近端买入、远端卖出,近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
发起方近端买入、远端卖出,远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
发起方近端卖出、远端买入,近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
发起方近端卖出、远端买入,远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
国内某出口企业3个月后将收到一笔日元出口货款,则可用的套期保值方式有( )。
买进日元远期外汇
卖出日元远期外汇
日元期货的多头套期保值
日元期货的空头套期保值
外汇期权合约中规定卖出的货币,其利率越高,期权持有者在执行期权合约前因持有该货币( )。
可获得更多的利息收入
获得较少的利息收入
期权价格也就越高
期权价格也就越低
适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括()
外汇短期负债者担心未来货币升值。
国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。
持有外汇资产者,担心未来货币贬值。
出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇,为了避免外汇汇率下跌造成损失。
外汇掉期与货币互换的区别主要体现在( )。
期限不同
前后交换货币是否使用相同的汇率
是否进行利息交换
前后交换的本金的变化