快速查题-期货从业资格试题

期货及衍生品基础

第一章期货及衍生品概述

第二章期货市场组织结构与投资者

第三章期货合约与期货交易制度

第四章套期保值

第五章期货投机与套利交易

第六章期权

第七章外汇衍生品

第八章利率期货及衍生品

第九章股指期货及其他权益类衍生品

第十章期货价格分析

期货法律法规

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共找出1083题

以下哪项因素不会影响股票期权的价格（）。

A
股票预期收益率
B
股票价格波动率
C
当前的利率
D
执行价格

卖出看涨期权的风险和收益关系是（）。

A
损失有限，收益无限
B
损失有限，收益有限
C
损失无限，收益无限
D
损失无限，收益有限

某交易者以100美元/吨的价格买入一张3个月的铜看涨期货期权，执行价格为3800美元/吨。期权到期时，标的铜期货价格为3950美元/吨，则该交易者（不考虑交易费用和现货升贴水变化）的到期净收益为（）美元/吨。

A
-100
B
50
C
100
D
150

下列期权中，属于平值期权的是（）。

A
行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权
B
行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权
C
行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权
D
行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权

在不考虑交易费用的情况下，当标的物市场价格在( )时，看涨期权卖方将出现亏损。

A
执行价格以下
B
执行价格与损益平衡点之间
C
执行价格以上
D
损益平衡点以上

7月30日，某套利者在卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约，成交价格分别为1250美分/浦式耳和1260美分/浦式耳。9月10日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交交割价分别为1252美分/浦式耳和1270美分/浦式耳。(1)该套利交易是( )。A.熊市套利B.牛市套利C.跨品种套利D.跨市套利(2)该套利交易( )美元。(每手5000浦式耳，不计手续费等费用)A.亏损9000B.亏损4000C.盈利9000D.盈利4000

当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为（　　）。

A
实值期权
B
虚值期权
C
平值期权
D
市场期权

下列关于买进看涨期权的说法，正确的是（）。

A
为锁定现货持仓收益，规避标的资产价格风险，适宜买进看涨期权
B
预期标的资产价格下跌，可考虑买进看涨期权
C
为锁定现货成本，规避标的资产价格风险，可考虑买进看涨期权
D
标的资产价格横盘整理，适宜买进看涨期权

期权的时间价值，又称（）

A
内涵价值
B
外涵价值
C
内在价值
D
实际价值

某股票看涨期权（A）执行价格和权利金分别为60港元和4.53港元，该股票看跌期权（B）执行价格和权利金分别为67.5港元和6.48港元，此时该股票市场价格为63.95港元，则A、B的时间价值大小关系是（）。

A
A大于B
B
A小于B
C
A等于B
D
条件不足，不能确定