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快速查题-期货从业资格试题

期货及衍生品基础

第一章期货及衍生品概述

第二章期货市场组织结构与投资者

第三章期货合约与期货交易制度

第四章套期保值

第五章期货投机与套利交易

第六章期权

第七章外汇衍生品

第八章利率期货及衍生品

第九章股指期货及其他权益类衍生品

第十章期货价格分析

期货法律法规

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共找出87题

中国金融期货交易所5年期国债期货交易可参与交割的国债剩余年限为（）。

A
5～8年
B
4～5.25年
C
2～6年
D
6～10年

某国债期货合约的理论价格的计算公式为()。

A
（现货价格+资金占用成本）／转换因子
B
（现货价格+资金占用成本）×转换因子
C
（现货价格+资金占用成本－利息收入）×转换因子
D
（现货价格+资金占用成本－利息收入）／转换因子

下列关于芝加哥商业交易所(CME)人民币期货套期保值的说法，不正确的有（）。

A
拥有人民币负债的美国投资者适宜做多头套期保值
B
拥有人民币资产的美国投资者适宜做空头套期保值
C
拥有人民币负债的美国投资者适宜做空头套期保值
D
拥有人民币资产的美国投资者适宜做多头套期保值

关于基点价值的说法，正确的是()。

A
基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的绝对值
B
基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的百分比
C
基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的绝对值
D
基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的百分比

在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是（）。

A
预期基差波幅收窄
B
预期基差会变小
C
预期基差波幅扩大
D
预期基差会变大

买卖双方同意从未来某一时刻开始的某一特定期限内按照协议借贷一定数额以特定货币表示的名义本金的协议是指（）。

A
利率下限期权协议
B
利率期权协议
C
利率上限期权协议
D
远期利率协议

下列关于转换因子的说法，错误的是（）。

A
是各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例
B
实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
C
可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1
D
转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变