快速查题-期货从业资格试题
期货从业资格
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投资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为98.880元，在期货价格为98.9元时追加5手空单，当国债期货价格跌至98.150元时全部平仓。不计交易成本，该投资者盈亏为（）元。（合约规模为100万元人民币）
- A
35 500
- B
-35 500
- C
-110 500
- D
110 500
面值为10万美元的10年期的美国国债（每半年付息一次），票面利率为8%，市场利率为6%，在10年期满时，债券持有人最后一次收到的利息为( )美元。
- A
4 000
- B
6 000
- C
3 000
- D
8 000
在其他因素不变时，中央银行实行紧缩性货币政策，国债期货价格（）。
- A
趋涨
- B
涨跌不确定
- C
趋跌
- D
不受影响
以下关于利率互换的说法，正确的有()。
- A
利率互换能够降低交易双方的资金成本
- B
利率互换对交易双方都有利
- C
交易双方只交换利率，不交换本金
- D
交易双方根据名义本金交换现金流
关于利率下限期权的说法，正确的是（）。
- A
利率下限期权的买卖双方需要缴纳保证金
- B
期权的卖方向买方支付市场参考利率低于协定利率下限的差额
- C
期权的卖方向买方支付市场参考利率高于协定利率下限的差额
- D
期权的买方向卖方支付市场参考利率低于协定利率下限的差额
以下关于债券久期的说法，正确的有（）。
- A
其他条件相同的情况下，债券的到期期限越长，久期越大
- B
其他条件相同的情况下，债券的息票率越高，久期越大
- C
其他条件相同的情况下，债券的付息频率越高，久期越小
- D
其他条件相同的情况下，债券的到期收益率越高，久期越小
下列关于国债期货基差交易策略的描述，正确的是（）。
- A
基差多头策略是指卖出国债现货的同时买入国债期货
- B
基差空头策略是指买入国债现货的同时卖出国债期货
- C
基差空头策略是指卖出国债现货的同时买入国债期货
- D
基差多头策略是指买入国债现货的同时卖出国债期货
影响利率期货价格的因素包括（）等。
- A
全球主要经济体的利率水平
- B
汇率政策
- C
货币政策
- D
财政政策
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.060 45元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.065 32元，转换因子为1.037 3。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是()。
- A
做多国债期货合约96手
- B
做多国债期货合约89手
- C
做空国债期货合约96手
- D
做空国债期货合约89手
以下关于利率互换的说法，正确的有（）。
- A
利率互换能够降低交易双方的资金成本
- B
利率互换只能降低较高信用方的资金成本
- C
利率互换只能降低较低信用方的资金成本
- D
利率互换能够满足交易双方不同的筹资需求
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