初级银行从业
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甲、乙两家企业均为某商业银行的客户,甲的信用评级低于乙,在其他条件相同的情况下,商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率。这种风险管理的方法属于()。

  • A

    风险补偿

  • B

    风险转移

  • C

    风险分散

  • D

    风险对冲

下列各项属于风险转移措施的是()。

  • A

    资产出售

  • B

    银团贷款

  • C

    针对不同客户贷款

  • D

    针对不同客户收取不同利率

对于正态曲线,若固定σ,随μ值不同,曲线位置()。

  • A

    不同

  • B

    相同

  • C

    不动

  • D

    不确定

某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产l和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19. 50,则资产1的标准差为()。

  • A

    1

  • B

    10

  • C

    20

  • D

    无法计算

法律风险与违规风险之间的关系是()。

  • A

    违规风险包括法律风险

  • B

    两者产生的风险相同

  • C

    两者有关但又有区别

  • D

    两者产生的原因相同

下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是(  )。

  • A

    将贷款集中到个别高收益的行业

  • B

    将贷款分散到收益正相关的行业

  • C

    将贷款分散到不同的行业和区域

  • D

    将贷款集中到少数低风险的行业

关于商业银行法律风险,下列说法有误的是()。

  • A

    法律风险是一种特殊类型的操作风险

  • B

    法律风险的分布非常广泛

  • C

    法律风险是一种需要计提资本的风险

  • D

    法律风险包含违规风险和监管风险

商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是()。

  • A

    经济资本

  • B

    监管资本

  • C

    会计资本

  • D

    实收资本

关于商业银行风险管理的主要策略,下列说法正确的是()。

  • A

    风险转移只能降低非系统性风险

  • B

    风险规避策略是一种积极的风险管理策略

  • C

    风险补偿是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿

  • D

    风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?()[2013年】1月真题]

  • A

    卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y

  • B

    卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z

  • C

    卖出50%资产组合A,持有现金

  • D

    卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X