快速查题-初级银行从业试题
初级银行从业
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假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示)，则该资产组合一年期的预期损失为()万元。[2010年5月真题]
- A
28
- B
15
- C
36
- D
4
下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是()。
- A
假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
- B
组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
- C
认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
- D
根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
下列关于内部评级法的说法，不正确的是()。
- A
可以分为初级法和高级法两种
- B
高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
- C
初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
- D
商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。[2009年10月真题]
- A
客户信用等级越高，限额越高
- B
客户所有者权益越高，限额越高
- C
客户历史信誉状况越好，限额越高
- D
客户资产负债率越高，限额越高
某公司2010年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。2010年期初存货为450万元，2010年期末存货为550万元，则该公司2010年存货周转天数为()天。
- A
13.5
- B
15.5
- C
19. 8
- D
22.5
下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是()。
- A
Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
- B
Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
- C
Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
- D
Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
下列关于RiskCale模型的说法，正确的是()。
- A
不适用于非上市公司
- B
运用LogiUProbit回归技术预测客户的违约概率
- C
核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
- D
核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()人民币。[ 2009年10月真题]
- A
3.5亿元
- B
5亿元
- C
0.5亿元
- D
0. 25亿元
下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是()。
- A
托收承付
- B
保理
- C
保证
- D
信用证
假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款l亿，那么该商业银行的不良贷款率等于()。[ 2012年6月真题]
- A
10%
- B
5%
- C
4%
- D
3%
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