快速查题-证券专项试题

金融衍生工具的基本特征包括（  ）。

Ⅰ.杠杆性

Ⅱ.跨期性

Ⅲ.不确定性或高风险性

Ⅳ.联动性

下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（  ）。

Ⅰ.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金

Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数

Ⅲ.无套利市场

Ⅳ.标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空

下列属于蝶式套利的有（  ）。

Ⅰ.在同一交易所，同时买入10手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约

Ⅱ.在同一交易所，同时买入40手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入40手5月份豆粕合约

Ⅲ.在同一交易所，同时卖出40手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出40手9月份豆粕合约

Ⅳ.在同一交易所，同时买入40手5月份铜合约、卖出70手7月份铜合约、买入40手9月份铜合约

影响期权价格的主要因素有（  ）。

Ⅰ.标的资产价格及执行价格

Ⅱ.标的资产价格波动率

Ⅲ.距到期日剩余时间

Ⅳ.无风险利率    

詹森α是由詹森在（  ）模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。

（  ）的大小决定了国债期货与现货之间的套利机会。

在进行利率互换合约定价时，浮动利率债券的定价可以参考（  ）。

在不考虑交易费用的情况下，当标的物市场价格在（  ）时，看涨期权卖方将出现亏损。

在期货市场中买入套期保值，只要基差走强，无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均可使保值者出现（  ）。

按照行权期限的不同，期权可以分为（  ）。