快速查题-期货从业资格试题
期货从业资格
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下列关于国债期货基差交易策略的描述，正确的是（）。
- A
基差多头策略是指卖出国债现货的同时买入国债期货
- B
基差空头策略是指买入国债现货的同时卖出国债期货
- C
基差空头策略是指卖出国债现货的同时买入国债期货
- D
基差多头策略是指买入国债现货的同时卖出国债期货
影响利率期货价格的因素包括（）等。
- A
全球主要经济体的利率水平
- B
汇率政策
- C
货币政策
- D
财政政策
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.060 45元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.065 32元，转换因子为1.037 3。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是()。
- A
做多国债期货合约96手
- B
做多国债期货合约89手
- C
做空国债期货合约96手
- D
做空国债期货合约89手
以下关于利率互换的说法，正确的有（）。
- A
利率互换能够降低交易双方的资金成本
- B
利率互换只能降低较高信用方的资金成本
- C
利率互换只能降低较低信用方的资金成本
- D
利率互换能够满足交易双方不同的筹资需求
美国某投资机构预计美联储将降低利率水平，而其他国家相关政策保持稳定，决定投资于日元、加元期货市场，适合选择（）合约。
- A
卖出日元期货
- B
买入加元期货
- C
买入日元期货
- D
卖出加元期货
以下关于利率互换的说法，正确的有（）。
- A
交易双方只交换本金，不交换利率
- B
交易双方既交换本金，又交换利率
- C
交易双方只交换利率，不交换本金
- D
交易双方根据名义本金交换现金流
2月11日利率为6.5%，A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6.47%（一年计2次复利）向银行贷入半年100万元贷款。8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为（）时，银行盈利。
- A
6.45%
- B
6.46%
- C
6.48%
- D
6.49%
下列关于远期利率协议的说法，正确的有（）。
- A
买方是名义借款人，卖方则是名义贷款人
- B
买方目的是规避利率上升的风险，卖方目的是规避利率下降的风险
- C
借贷双方不必交换本金，只是在结算日根据协议利率和参照利率之间的差额及名义本金额，由交易一方付给另一方结算金
- D
参照利率超过合同的协议利率，那么买方就要支付给卖方一笔结算金
下列属于中长期利率期货合约品种的有（）。
- A
3个月欧洲美元期货
- B
我国5年期和10年期国债期货
- C
德国国债期货
- D
美国长期国债期货合约
以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法，正确的有（）。
- A
10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债
- B
5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
- C
5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
- D
10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币
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