期货从业资格试题及答案_期货从业资格考试练习题P179-新东方在线职业题库

一般而言，外汇远期合约的主要内容包括（）。

A
交易币种
B
买卖方向
C
交易金额
D
远期汇率

下列关于外汇掉期的说法，正确的有（）。

A
一般为1年以内的交易，也有一年以上的交易
B
前后交换货币通常使用相同汇率
C
前期交换和后期收回的本金金额通常不一致
D
不进行利息交换

外汇衍生品包括（）。

A
外汇掉期
B
外汇期货
C
外汇期权
D
货币互换

目前绝大多数国家采用的外汇标价方法是（）。

A
间接标价法
B
直接标价法
C
英镑标价法
D
欧元标价法

外汇期货和外汇远期的主要差异有（）。

A
保证金制度不同
B
信用风险不同
C
交易场所不同
D
结算方式不同

外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则近端掉期全价等于（）。

A
即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
B
即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商买价
C
即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商卖价
D
即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

中国某公司计划从英国进口价值200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币的即期汇率为9236 9，3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9182 6。为规避汇率风险，则该公司()。

A
卖出200万英镑的远期合约，未来会收到1 83652万元人民币
B
买入200万英镑的远期合约，未来会付出1 83652万元人民币
C
卖出200万英镑的远期合约，未来会付出1 83652万元人民币
D
买入200万英镑的远期合约，未来会收到1 83652万元人民币

适合使用外汇期权作为风险管理手段的情形有（）。

A
国内某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后支付欧元
B
国内某公司现有3年期的欧元负债
C
国内某出口公司与海外制造企业签订贸易协议，预期2个月后收到美元贷款
D
国内某金融机构持有欧元债券

某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为6124 5/6125 5。3个月期USD/CNY汇率为6123 7／6124 7。6个月期USD／CNY汇率为6121 5/6122 5。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为()。

A
0.06万美元
B
-0.06万美元
C
0.06万人民币
D
-0.06万人民币

2014年3月，某英国外贸企业为对冲美元上涨风险，以1502 1的汇率买入一手CME的11月英镑兑美元期货(GBP/USD)，同时买入一张11月到期的英镑兑美元看跌期货期权，执行价格为1509 3，权利金为002英镑／美元。如果11月初，英镑兑美元期货价格上涨到1782 3英镑／美元，此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0001英镑／美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）。

A
0.3198
B
0.3012
C
0.2612
D
0.1326

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