快速查题-期货从业资格试题
期货从业资格
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TF1509合约价格为97.525，若其可交割2013年记账式附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.016 7。则该国债的基差为()。
- A
99.640-97.525×1.016 7=0.4863
- B
99.640-97.525=2.115
- C
99.640×1.016 7-97.525=3.7790
- D
99.640÷1.016 7-97.525=0.4783
如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1 000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值。
- A
买入CME的3个月欧洲美元期货合约
- B
卖出CME的3个月欧洲美元期货合约
- C
买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
- D
卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
FRA中的协议利率通常称为（）。
- A
即期利率
- B
远期利率
- C
1周欧洲银行间欧元拆借利率
- D
2周欧洲银行间欧元拆借利率
IRS是指（）。
- A
利率远期协议
- B
利率下限期权
- C
利率互换
- D
利率上限期权
中国金融期货交易所5年期国债期货交易可参与交割的国债剩余年限为（）。
- A
5～8年
- B
4～5.25年
- C
2～6年
- D
6～10年
当期货价格被低估时，适合采用的股指期货期现套利策略为（）。
- A
买入现货股票，持有一段时间后卖出
- B
卖出股指期货，持有一段时间后买入平仓
- C
买入股指期货，同时卖出对应的现货股票
- D
卖出股指期货，同时买入对应的现货股票
股指期货无套利区间的计算必须考虑的因素有（）。
- A
市场冲击成本
- B
借贷利率差
- C
期货买卖手续费
- D
股票买卖手续费
β系数是测度股票的（）的传统指标。
- A
平均市场风险
- B
无风险收益率
- C
市场风险
- D
无风险利率
关于β系数，下列说法正确的是（）。
- A
某股票的β系数越大，其非系统性风险越小
- B
某股票的β系数越大，其系统性风险越小
- C
某股票的β系数越大，其系统性风险越大
- D
某股票的β系数越大，其非系统性风险越大
某年6月的S＆P500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为（）点。
- A
760
- B
792
- C
808
- D
840
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