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某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，成交价格分别为10 150元／吨和10 110元／吨；结束套利时，平仓价格分别为10 125元／吨和10 175元／吨。该套利者平仓时的价差为（）元／吨。

A
-25
B
25
C
-50
D
50

在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（）。

A
未来价差不确定
B
未来价差不变
C
未来价差扩大
D
未来价差缩小

关于期货价差套利交易，以下说法正确的有（）。

A
促进了期货市场流动性
B
使得相关期货合约之间的价差趋于合理
C
客观上能扩大期货市场的交易量
D
使得期货与现货的价差扩大

建仓时，投机者应在（）。

A
市场一出现上涨时，就买入期货合约
B
市场趋势已经明确上涨时，才买入期货合约
C
市场下跌时，就买入期货合约
D
市场反弹时，就买入期货合约

按持有头寸（）的不同划分，可将期货投机者分为多头投机者和空头投机者。

A
目的
B
方向
C
时间
D
数量

下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（）。

A
为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权
B
如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略
C
为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看涨期权
D
标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利

以下关于买进看跌期权的说法，正确的是（）。

A
如果已持有期货空头头寸，可买进看跌期权加以保护
B
买进看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益
C
计划购入现货者预期价格上涨，可买进看跌期权
D
交易者预期标的物价格下跌，适宜买进看跌期权

看跌期权多头和空头损益平衡点的表达式为()。

A
看跌期权空头损益平衡点=标的资产价格－权利金
B
看跌期权空头损益平衡点=执行价格－权利金
C
看跌期权多头损益平衡点=标的资产价格－权利金
D
看跌期权多头损益平衡点=执行价格－权利金

下列期权中，属于实值期权的是（）。

A
行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权
B
行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权
C
行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权
D
行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权

交易者为了（）可考虑买进看涨期权。

A
获取权利金价差收益
B
博取杠杆收益
C
保护已持有的期货多头头寸
D
锁定购货成本进行多头套期保值