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遵循GIPS可以提高业绩报告的透明度,确保在( )的基础上报告投资业绩数据,让不同投资管理机构的投资业绩具有可比性。

A

一致、可靠、公平、可比

B

简洁、可靠、公平、可比

C

一致、信用、公平、可比

D

简洁、可靠、平衡、可比

如果考察期内基金的标准差发生变化,则(  )将不再有效。

A

特雷诺指数

B

夏普指数

C

詹森指数

D

CAPM模型

投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括(  )。

A

詹森比率

B

基准跟踪误差

C

夏普比率

D

特雷诺比率

已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差,可以计算( )。

A

夏普指数

B

特雷诺指数

C

詹森指数

D

信息比率

(  )分析是对基金进行业绩评价的前提。

A

基金分类

B

基金业绩

C

基金投资风格

D

基金星级评价

下列关于特雷诺比率的说法中,正确的是(  )。

A

使用的是系统风险

B

使用的是全部风险

C

使用的是单一风险

D

使用的是绝对风险

在(  )归因中,考察在特定区间内,每个证券和每个行业如何贡献到组合的整体收益。

A

风险价值

B

绝对收益

C

相对收益

D

业绩归因

(  )是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报,测量的是证券或投资组合的增值或贬值,常常用百分比来表示收益率。

A

相对收益

B

绝对收益

C

投资收益

D

超额收益

基金业绩归因的方法有很多种,对于股票型基金,业内比较常用的业绩归因方法是(  )。

A

Brinson方法

B

CAPM方法

C

W-T方法

D

Campisi方法

基金绝对收益中的平均收益率一般可分为(  )和(  )。

A

持有区间收益率;时间加权收益率

B

算术平均收益率;几何平均收益率

C

资产回报;收入回报

D

平均市盈率;平均市净率