基金从业资格证试题及答案_基金从业资格证考试练习题P139-新东方在线职业题库

以下关于货币市场基金风险指标的说法正确的是（）。

A

投资组合平均剩余期限越短，货币市场基金收益的利率敏感性越低

B

我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限在每个交易日均不得超过365天

C

除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过10%

D

货币市场基金财务杠杆运用程度越高，潜在收益可能越低

下列关于下行风险与最大回撤的说法，错误的是（）。

A

下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失

B

根据CFA协会的定义，最大回撤是测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤

C

投资的期限越短，最大撤回指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间

D

从基金经理的角度看，来自于客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失，任何投资策略，均应考虑最大回撤指标，因为不少客户对这个指标相当重视

已知某基金连续5个月的月收益率分别为-3%、2%、2%、4%、3%，市场无风险收益率为3%，则该基金的年化下行标准差为（）。

A

3%

B

12.3%

C

3.6%

D

10%

货币市场基金的风险很小，适合短期投资，则关于衡量货币市场基金的风险指标，说法错误的是（）。

A

投资组合的平均剩余期限和平均存续期越短，则货币市场基金的流动性越好，利率风险越低

B

在一些限制情况下，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的20%

C

货币市场基金投资于浮动利率债券时，浮动利率债券的剩余存续期可超过1年

D

在经基金管理人董事会审议批准后，货币市场基金即可买卖主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单

混合基金同时投资于股票、债券和货币市场工具等工具，则关于混合基金的说法正确的是（）。

A

该混合基金中的股票比例占85%

B

在基金的投资政策说明书确定以后，不得对混合基金投资过程中的风险管理进行修正

C

目前法规下混合基金的股票仓位灵活，因此混合基金有可能会规避一部分系统性风险

D

根据资产投资比例及投资策略的分类中，风险大小的顺序为：偏股型基金＞偏债型基金＞平衡型基金

关于跨境投资的风险管理，以下表述正确的是（）。

Ⅰ.涉及跨境投资的基金，包括QDII基金、港股通基金及非本地基金管理公司管理的互认基金，因此应对这几种基金着重管理

Ⅱ.由于涉及交易中的币种兑换，因此会面临本外币汇率差异引起的风险

Ⅲ.风险管理人员需要实时更新和掌握国外的最新监管要求

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ

C

Ⅰ、Ⅲ

D

Ⅱ、Ⅲ

关于风险指标，以下说法不正确的是（）。

A

β系数是一个统计指标，采用回归方法计算

B

跟踪误差是相对风险指标，主动比重和波动率是绝对收益指标

C

最大回撤用于衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率

D

波动率可通过计算单位时间收益率的标准差得出

以下不属于基金管理人的重大变更的是（）。

A

变更总经理

B

变更实际控制人

C

变更法定代表人

D

变更控股股东

关于风险价值的表述错误的是（）。

A

估算风险价值的方法主要包括参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

B

风险价值的局限性是不可用于测量不同市场的不同风险

C

参数法是根据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值

D

历史模拟法对于未来的预测较易被投资者接受

基金管理人在办结登记手续之日起（）个月内仍未备案首只私募基金产品的，基金业协会将注销该基金管理人的登记。

A

3

B

6

C

9

D

12

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