快速查题-证券一般从业试题

下列不属于客户风险特征的是（  ）。

在计息期一定的情况下，下列关于利率与现值、终值系数的说法正确的有(   )

Ⅰ.当利率大于零，年金现值系数一定都大于1

Ⅱ.当利率大于零，年金终值系数一定都大于1

Ⅲ.当利率大于零，复利终值系数一定都大于1

Ⅳ.当利率大于零，复利现值系数一定都小于1

Ⅴ.当利率大于零，复利终值系数一定都小于1

影响货币时间价值的主要因素包括(   )

Ⅰ.单利或复利

Ⅱ.通货膨胀率

Ⅲ.收益率

Ⅳ.投资风险

Ⅴ.时间

有效边界FT上的切点证券组合T具有(   )几个重要的特征。

Ⅰ.切点证券组合T与投资者的偏好相关

Ⅱ.T是有效组合中惟一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合

Ⅲ.有效边界之上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合

Ⅳ.切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关

证券市场线可以表示为(   )。

Ⅰ.E(rp)=rP+[E(rM)-rF]βP

Ⅱ.E(rp)=rF+βPE(rM)-rFβP

Ⅲ.rp=αP+βPrM+εP

Ⅳ.σ2=β2Pσ2M+E2p

追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括(   )。

Ⅰ.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合

Ⅱ.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合

Ⅲ.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合

Ⅳ.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合

在弱式有效市场条件下，下列说法正确的有(   )。

Ⅰ.证券价格反映了全部历史信息

Ⅱ.证券价格反映了全部公开信息

Ⅲ.证券价格反映了全部信息，包括内幕信息

Ⅳ.对证券进行技术分析无效

在有效市场假说中，证券市场被分为(   )和强式有效市场。

Ⅰ.半弱式有效市场

Ⅱ.弱式有效市场

Ⅲ.半强式有效市场

Ⅳ.无效市场

有效证券组合的特征包括(   )。

Ⅰ.在方差(从而给定了标准差)水平相同的组合中，其风险收益率是最高的

Ⅱ.在方差(从而给定了标准差)水平相同的组合中，其期望收益率是最高的

Ⅲ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差(从而标准差)是最大的

Ⅳ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差(从而标准差)是最小的

套利定价模型表明（  ）。

Ⅰ.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映

Ⅲ.承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率

Ⅳ.承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率