快速查题-证券专项试题

可转换债券的转换价格修正是指由于公司股票出现（  ）等情况时，对换价格所作的必要调整。

Ⅰ.发行债券

Ⅱ.股价上升

Ⅲ.送股

Ⅳ.增发股票

利率期货的买入套期保值者，买入利率期货合约是因为保值者估计（  ）所引致的。

Ⅰ.债券价格上升

Ⅱ.债券价格下跌

Ⅲ.市场利率上升

Ⅳ.市场利率下跌    

某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，（    ）。

Ⅰ.若恒指为9200点，该投资者损失l00点

Ⅱ.若恒指为9300点，该投资者处于盈亏平衡点

Ⅲ.若恒指为9100点，该投资者处于盈亏平衡点

Ⅳ.若恒指为9000点，该投资者损失300点    

下列关于套利交易的说法，正确的有（  ）。

Ⅰ.对于投资者而言，套利交易是无风险的

Ⅱ.套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化

Ⅲ.套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会

Ⅳ.套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量

下列属于看涨期权的有（  ）。

Ⅰ.认购期权

Ⅱ.卖出期权

Ⅲ.认沽期权

Ⅳ.买入期权    

以下为跨期套利的是（    ）。

Ⅰ.买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约

Ⅱ.卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约

Ⅲ.当月买入LME5月铜期货合约，下月卖出LME8月铜期货合约

Ⅳ.卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约    

卖出看跌期权的损益图形为（  ）。（S为标的物的市场价格，I为期权的损益）

计算夏普比率需要的基础变量不包括（  ）。

某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺比率为（  ）。

（  ）导致场外期权市场透明度较低。