快速查题-证券专项试题

证券投资顾问业务

第一章证券投资顾问业务监管

第二章基础理论

第三章客户分析

第四章证券分析

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第七章投资组合

第八章理财规划

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对于商业银行，融资缺口计算公式正确的是（）。

融资缺口=贷款平均额＋核心存款平均额

融资缺口=－贷款平均额－核心存款平均额

融资缺口=－贷款平均额＋核心存款平均额

融资缺口=贷款平均额－核心存款平均额

根据《证券公司流动性风险管理指引》的规定，流动性覆盖率与净稳定资金率应均不低于（）。

0.5

0.8

VaR的计算方法一般包括（）、方差－协方差法、蒙特卡洛模拟法。

历史模拟法

历史数据法

直接比较法

情景综合分析法

当某金融机构的资产负债久期缺口为正时，如果市场利率上升，则该机构的流动性将（）。

无法确定

保持不变

减弱

增强

久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动，通常小于（），可能会对整体经济价值产生的影响。

0.001

0.01

0.1

关于久期，下列的论述不正确的是（）。

久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

久期缺口的绝对值越小，金融机构利率风险越高

久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高

久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（）。

是一种结构化模拟的方法

以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

考虑到了波动性随时间变化的情形

模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持

下列关于净稳定资金率的计算方法，正确的是（）。

净稳定资金率=可用资金/所需的稳定资金×100%

净稳定资金率=可用稳定资金/所需的资金×100%

净稳定资金率=总体稳定资金/所需的稳定资金×100%

净稳定资金率=可用稳定资金/所需的稳定资金×100%

信用评分模型是分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。

死亡率模型

Logit模型

线性概率模型

线性辨别模型

下列关于专家判断法的说法错误的是（）。

专家系统面临的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性

专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础

专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出