快速查题-证券专项试题

Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的（  ）。

Ⅰ.停牌

Ⅱ.除权

Ⅲ.涨跌停板

Ⅳ.成分股调整    

关于蝶式套利描述正确的是（    ）。

Ⅰ.它是一种跨期套利

Ⅱ.涉及同一品种三个不同交割月份的合同

Ⅲ.它是无风险套利

Ⅳ.利用不同品种之间价差的不合理变动而获利    

下列关于股指期货合约乘数的说法中，正确的有（  ）。

Ⅰ.合约乘数越大，股指期货合约价值就越小

Ⅱ.合约乘数越大，股指期货合约价值就越大

Ⅲ.一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某一既定的货币金额表示，这一既定的货币金额称为合约乘数

Ⅳ.股票指数点越大，股指期货合约价值越小

以下关于沪深300股指期货结算价的说法，正确的有（  ）。

Ⅰ.当日结算价是期货合约最后两小时成交价格按成交量的加权平均价

Ⅱ.当日结算价是期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价

Ⅲ.交割结算价是到期日沪深300现货指数最后一小时的算术平均价

Ⅳ.交割结算价是到期日沪深300现货指数最后两小时的算术平均价    

按执行价格与标的资产市场价格的关系，期权可分为（  ）。

3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆，为防止价格上涨，以105美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份，大豆现货价格上涨至820美分/蒲式耳，期货价格上涨至850美分/蒲式耳，且该看涨期权价格也升至300美分/蒲式耳。该经销商将期权平仓并买进大豆现货，则实际采购大豆的成本为（  ）美分/蒲式耳。

当看涨期权的执行价格低于当时标的物的市场价格时，该期权为（  ）。

当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权，其利用股指期货套期保值的方向应该是（  ）。

对于股指期货来说，当出现期价高估时，套利者可以（  ）。

基差走弱时，下列说法不正确的是（  ）