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第一章发布证券研究报告业务监管

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第三章金融学

第四章数理方法

第五章基本分析

第六章技术分析

第七章量化分析

第八章股票

第九章固定收益证券

第十章衍生产品

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多重共线性产生的原因复杂，以下（）不属于多重共线性产生的原因。

A

经济变量之间有相同或者相反的变化趋势

B

从总体中取样受到限制

C

模型中包含有滞后变量

D

模型中自变量过多

假设对于某回归方程，计算机输出的部分结果如表所示，下列说法错误的是（）。

A

对应的t统计量为14.12166

B

= 2213.051

C

= 0.944410

D

接受原假设
：
= 0

在n=45的一组样本估计的线性回归模型中，包含有4个解释变量，若
为0.8232，则调整的
为（）。

A

0.80112

B

0.80552

C

0.80602

D

0.82322

为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该采用（）。

A

t检验

B

OLS

C

逐个计算相关系数

D

F检验

（）统计软件是国际上最为流行的一种大型统计分析系统，被誉为统计分析的标准软件。

A

SAS

B

SPSS

C

EXCEL

D

S-plus

经检验后，若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍，则该模型中存在（）。

A

多重共线性

B

异方差

C

自相关

D

非正态性

丢同一个骰子5次，5次点数之和大于30为（）事件。

A

随机事件

B

必然事件

C

互斥事件

D

不可能事件

已知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（）。

A

0.5

B

-0.5

C

0.01

D

-0.01

（）是指模型的误差项间存在相关性。

A

异方差

B

自相关

C

伪回归

D

多重共线性

以
表示实际观测值，
表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。

A

B

C

D