快速查题-证券专项试题

某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分/蒲式耳的看涨期权，权利金为10美分/蒲式耳，则当市场价格高于（  ）美分/蒲式耳时，该投资者开始获利。

特雷诺比率考虑的是（  ）。

通过各种通讯方式，不通过集中的交易所，实行分散的、一对一交易的衍生工具属于（  ）。

投资者目前持有一期权，其有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买1000份美国长期国债期货合约，则该投资者买入的是（  ）。

若某投资者11月份以300点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看涨期权；同时，又以200点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看跌欺权。则该投资者的最大收益是（  ）点。

套利获得利润的关键是（  ）。

假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（  ）。

某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（  ）。

（  ）是根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。

其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（  ）。