快速查题-证券专项试题

面值1000，票面利率“％两年到期，每年付息一次

面值1000，票面利率11％两年到期，每半年付息一次

面值1000，票面利率12％两年到期，到期一次还本付息

面值1000，无付息，两年到期，以810折价发行

某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元

期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系

通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关

看涨期权，行权价格越高，期权价值越大

10.0

20.0

30.0

40.0

买入看涨期权

买入看跌期权

卖出看涨期权

卖出看跌期权

在其他条件不变的情况下，债券的期限越长，其市场价格变动的可能性越大

在其他条件不变的情况下，债券的票面利率越低，债券价格的易变性越大

在其他条件不变的情况下，在市场利率提高的时候，票面利率较低的债券的价格下降较快

在其他条件不变的情况下，债券的期限越长，投资者要求的收益率补偿越低

小于债券B的面值

B .大于债券B的面值

等于债券B的面值

等于债券B的理论价格

基础利率是债券利率的替代物，是投资于债券的机会成本

在市场总体利率水平上升时，债券的收益率水平应下降，从而使债券的内在价值降低

通货膨胀的存在可能使投资者从债券投资中实现的收益不足以抵补由于通货膨胀而造成的购买力损失

当投资者投资于某种外币债券时，本币的贬值会造成债券的内在价值降低

附息债券到期收益率未考虑资本损益和再投资收益

贴现债券发行时只公布面额和贴现率，并不公布发行价格

贴现债券的到期收益率通常低于贴现率

相对于附息债券，无息债券的到期收益率的计算更复杂

99.04

118.96

C 120. 36

D 147. 58

基础利率

市场利率

票面利率

市场汇率