快速查题-证券专项试题

某可转换债券的面值为100元，转换价格为5元。标的股票的市场价格为8元，可转债的市场价格为120元，则下列说法正确的有（  ）。Ⅰ.转换贴水率25％Ⅱ.转换平价6元Ⅲ.转换升水率25％Ⅳ.转换价值96元

下列关于期权价格的表述正确的有（  ）。Ⅰ.一般来说，权利期限越长，期权价格越高Ⅱ.期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关Ⅲ.基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨Ⅳ.市场利率越高，期权价格越高

下列关于影响期权价值的说法正确的有（  ）。Ⅰ.利率越高，期权价值越高Ⅱ.与标的股票价格波动正相关Ⅲ.一般来说权利期限和期权价值呈正相关Ⅳ.标的股票价格越高，期权价值越大

下列关于债券转让价格的说法，正确的有（  ）。Ⅰ.买入者一般根据最终收益率计算债券的买入价格Ⅱ.买入者一般根据持有期收益率计算债券的卖出价格Ⅲ.卖出者一般根据最终收益率计算债券的卖出价格Ⅳ.附息债券卖出价格=购买价X （1 +持有期间收益率X持有年限）-年利息收入X持有年限

当期收益率的缺点表现为（  ）。Ⅰ.零息债券无法计算当期收益Ⅱ.不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券Ⅲ.一般不单独用于评价不同期限附息债券的优劣Ⅳ.计算方法较为复杂

以下哪些期权是风险有限收益有限的（  ）。Ⅰ.买入看涨期权Ⅱ.买入看跌期权Ⅲ.卖出看涨期权Ⅳ.卖出看跌期权

可转换公司债券，面值100元，转换价格40元，市场价格108元，股票二级市场价格为46元每股，则以下说法正确的有（  ）。Ⅰ.债券的转换价值为115Ⅱ.转换平价为42Ⅲ.此可转债为升水Ⅳ.可转债贴水率为09％

关于看涨期权，期权价格为5元，行权价为10元，市场价12元，下列说法正确的有（  ）。Ⅰ.时间价值为7元Ⅱ.期权价值与股票价格的波动率成正相关Ⅲ.无风险利率上升，看涨期权上升，看跌期权价值下降Ⅳ.时间价值与到期时间成正相关，时间越长，时间价值越大，随着时间的缩小成线性下降

某上市公司发行可转债，面值100元，转换价格为20元，当前可转债的市场价格为120元，股票价格为22元每股，以下说法正确的有（  ）。Ⅰ.可转债升水2元Ⅱ.可转债升水10元Ⅲ.可转债转换升水率33％Ⅳ.可转债转换升水率09％

通常情况下，（  ），回售的期权价值就越大。Ⅰ.回售期限越长Ⅱ.回售期限越短Ⅲ.转换比率越高Ⅳ.转换比率越低Ⅴ.回售价格越低