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某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率(
)分别为16%,20%和13%,其对该因素的敏感度(
)分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,可以提高预期收益率的组合是(  )。

A

0.1;0.083;-0.183

B

0.2;0.3;-0.5

C

0.1;0.07;-0.07

D

0.3;0.4;-0.7

异常现象更多的时候出现在(  )之中。

A

弱式有效市场

B

半强式有效市场

C

强式有效市场

D

有效市场

依据有效市场假说,结合实证研究的需要,学术界一般依照证券市场价格对不同类型信息的反映程度将证券市场区分为(  )种类型。

A

2

B

3

C

4

D

5

下列选项属于期末年金的是(  )。

A

生活费支出

B

教育费支出

C

房租支出

D

房贷支出

下列关于资本市场线和证券市场线的说法,错误的是(  )。

A

证券市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系

B

资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系

C

证券市场线反映了均衡条件下,任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系

D

资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系

下列关于β系数的说法正确的是(  )。

A

β系数的值越大,其承担的系统风险越小

B

β系数是衡量证券系统风险水平的指数

C

β系数的值在0~1之间

D

β系数是证券总风险大小的度量

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为(  )。

A

0.06

B

0.12

C

0.132

D

0.144

资本资产定价模型中的一个重要假设是:投资者根据(  )选择证券。

A

是否配股

B

证券的流通性

C

证券的风险与收益

D

是否分红派息

资本市场线揭示了(  )。

A

系统风险与期望收益间的均衡关系

B

系统风险与期望收益间的线性关系

C

有效组合的收益和风险之间的均衡关系

D

有效组合的收益和风险之间的线性关系

证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为(  )。

A

特雷诺指数

B

道琼斯指数

C

詹森指数

D

夏普指数