快速查题-证券专项试题

某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率（
）分别为16%，20%和13%，其对该因素的敏感度（
）分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，可以提高预期收益率的组合是（  ）。

异常现象更多的时候出现在（  ）之中。

依据有效市场假说，结合实证研究的需要，学术界一般依照证券市场价格对不同类型信息的反映程度将证券市场区分为（  ）种类型。

下列选项属于期末年金的是（  ）。

下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（  ）。

下列关于β系数的说法正确的是（  ）。

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（  ）。

资本资产定价模型中的一个重要假设是：投资者根据（  ）选择证券。

资本市场线揭示了（  ）。

证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（  ）。