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套利定价模型表明（）。

Ⅰ.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映

Ⅲ.承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率

Ⅳ.承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率

A

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

某公司债券年利率为12%，每季复利一次，其实际利率为（）。

A

7.66%

B

12.78%

C

13.53%

D

12.55%

（）是资本资产定价模型假设条件中对现实市场的简化。

A

投资者都依据方差评价证券组合的风险水平

B

投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C

资本市场没有摩檫

D

投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

（）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。

A

强式有效市场

B

无效市场

C

半强式有效市场

D

弱式有效市场

按年龄层把生涯规划比照家庭生命周期分为六个阶段，其中最重要的理财活动是收入增加、筹退休金的时期是（）。

A

稳定期

B

维持期

C

高原期

D

退休期

从经济学角度讲，“套利”可以理解为（）。

A

人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现有风险收益的行为

B

人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现无风险收益的行为

C

人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现有风险收益的行为

D

人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为

（）指投资人在处置股票时，倾向卖出赚钱的股票、继续持有赔钱的股票，即“出羸保亏”效应。

A

处置效应

B

羊群效应

C

孤立效应

D

狂顶效应

风险承受能力较低的特点会出现在家庭生命周期的___阶段，一般建议投资组合中增加___比重（）。

A

衰老期；债券等安全性较高的资产

B

形成期；债券等安全性较高的资产

C

成熟期；股票等风险资产

D

成长期；股票等风险资产

根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。

A

如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低

B

单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比

C

当一个证券定价合理时，阿尔法值为零

D

当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上

当股票市场处于牛市时（）。

A

应选择高β系数的证券或组合，成倍放大市场收益率，带来较高的收益。

B

应选择低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

C

应选择高β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

D

应选择低β系数的证券或组合，成倍放大市场收益率，带来较高的收益。