快速查题-证券专项试题

消除自相关影响的方法包括（  ）。

Ⅰ.岭回归法

Ⅱ.一阶差分法

Ⅲ.德宾两步法

Ⅳ.增加样本容量

下列属于常用统计软件的有（  ）。

Ⅰ.SAS

Ⅱ.SPSS

Ⅲ.Eviews

Ⅳ.Minitab

非线性回归模型，按其形式和估计方法的不同，可以分为（  ）。

Ⅰ.非标准线性回归模型

Ⅱ.可线性化的非线性回归模型

Ⅲ.不可线性化的非线性回归模型

Ⅳ.非回归模型

点估计的常用方法有（ ）。

Ⅰ.矩法

Ⅱ.极大似然法

Ⅲ.参数法

Ⅳ.最小二乘法

平稳时间序列的（  ）统计特征不会随着时间的变化而变化。

Ⅰ.数值  

Ⅱ.均值  

Ⅲ.方差 

Ⅳ.协方差

已知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（  ）。

如果一个变量的取值完全依赖于另一个变量，各个观测点落在一条直线上，称为（  ）。

一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有（  ）。

Ⅰ.多重共线性

Ⅱ.序列相关

Ⅲ.异方差

Ⅳ.样本容量有限

下列对t检验说法正确的是（  ）。

Ⅰ.t值的正负取决于回归系数

Ⅱ.样本点的x值区间越窄，t值越小

Ⅲ.t值变小，回归系数估计的可靠性就降低

Ⅳ.t值的正负取决于回归系数

下列关于区间预测说法正确的有（  ）。

Ⅰ.样本容量n越大，预测精度越高

Ⅱ.样本容量n越小，预测精度越高

Ⅲ.置信区间的宽度在x均值处最小

Ⅳ.预测点离
均值越远精度越高