快速查题-证券专项试题

DW检验的假设条件有（  ）。

Ⅰ.回归模型不含有滞后自变量作为解释变量

Ⅱ.随机扰动项满足

Ⅲ.回归模型含有不为零的截距项

Ⅳ.回归模型不含有滞后因变量作为解释变量

在用普通最小二乘法估计回归模型时，存在异方差问题将导致（  ）。

Ⅰ.参数估计量非有效

Ⅱ.变量的显著性检验无意义

Ⅲ.模型的预测失效

Ⅳ.参数估计量有偏

下列情况中，可能存在多重共线性的有（  ）。

Ⅰ.模型中各对自变量之间显著相关

Ⅱ.模型中各对自变量之间显著不相关

Ⅲ.模型中存在自变量的滞后项

Ⅳ.模型中存在因变量的滞后项

下列关于时间序列模型，说法正确的是（  ）。

Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数

Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数

Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关

Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关

从一批零件中抽出100个测量其直径，测得平均直径为5.2cm，标准差为1.6cm，想知道这批零件的直径是否服从标准直径5cm，因此采用t检验法，那么在显著性水平α下，接受域为（  ）。

一元线性回归模型的总体回归直线可表示为（  ）。

对模型的最小二乘回归结果显示，
为0.92，总离差平方和TSS为500，则残差平方和RSS为（  ）。

模型中，根据拟合优度
与F统计量的关系可知，当
=0时，有（  ）。

一元线性回归模型中，回归估计的标准误差越小，表明投资组合的样本回归线的离差程度（  ）。

区间预测即在给定显著性水平α的条件下，找到一个区间（
，
），使对应于特定
的
包含在这个区间的概率为（  ）。