快速查题-证券专项试题

某上市公司发行可转债，面值100元，转换价格为20元，当前可转债的市场价格为120元，股票价格为22元每股，以下说法正确的有（  ）。Ⅰ.可转债升水2元Ⅱ.可转债升水10元Ⅲ.可转债转换升水率33％Ⅳ.可转债转换升水率09％

通常情况下，（  ），回售的期权价值就越大。Ⅰ.回售期限越长Ⅱ.回售期限越短Ⅲ.转换比率越高Ⅳ.转换比率越低Ⅴ.回售价格越低

关于二叉树期权定价模型，下列说法正确的有（  ）。Ⅰ.建立了期权定价数值算法的基础Ⅱ.解决了欧式期权的定价问题Ⅲ.模型以期权到期日为起点Ⅳ.需要计算期权的期望值并进行贴现

计算债券必要回报率所涉及的因素有（  ）。Ⅰ.真实无风险收益率Ⅱ.预期通货膨胀率Ⅲ.风险溢价Ⅳ.持有期收益率

下列关于可转换公司债券价值的说法正确的是（  ）。Ⅰ.转股期限越长专股的期权价值越大，可转换公司债券的价值越高Ⅱ.股票波动率越大，期权价值越大，可转换公司债券的价值越高Ⅲ.转股价格越高，期权价值越大，可转换公司债券的价值越高Ⅳ.回售期限越长，回售的期权价值越大，可转换公司债券的价值越高

关于市场预期理论，下列表述正确的有（  ）。Ⅰ.市场预期理论又称无偏预期理论Ⅱ.某一时点的各种期限债券的收益率是不同的Ⅲ.在特定时期内，各种期限债券的即期收益率相同 Ⅳ.长期债券不是短期债券的理想替代物

解释利率期限结构的市场分割理论认为（  ）。Ⅰ.长期债券是短期债券的理想替代物 Ⅱ.市场效率是低下的Ⅲ.短期资金市场供求曲线交叉点利率低于长期资金市场供求曲线交叉点利率，表明收益率曲线是正向的Ⅳ.投资者并不认为长期债券是短期债券的理想替代物

设有甲和乙两种债券：甲债券面值1000元，期限10年，票面利率10%，复利计息，到期一次性还本付息；乙债券期限7年，其他条件与甲债券相同。假设甲债券和乙债券的必要收益率均为9%，那么（  ）。Ⅰ.甲债券的理论价格大于乙债券的理论价格Ⅱ.乙债券的理论价格小于95 62元Ⅲ.甲债券的理论价格大于1000元Ⅳ.与乙债券相比，甲债券的理论价格对市场利率的变动更敏感

众多市盈率回归模型的一个共同特点是：它们能解释在某一时刻的股价的表现，却很少能成功地解释较长时间内市场的复杂变化。导致这种缺陷的原因有（  ）。Ⅰ.市场兴趣的变化Ⅱ.数据的值的变化Ⅲ.回归方法的缺陷Ⅳ.模型没有捕捉到的其他重要因素

已知某公司某年财务数据如下：营业收入2500000元，利息费用160000元，营业利润540000元，税前利润380000元。根据上述数据可以计算出（  ）。Ⅰ.流动比率为20%Ⅱ.利息保障倍数为 375倍Ⅲ.息税前利润为540000元Ⅳ.不考虑其他因素，净利润为2340000元