快速查题-银行从业试题

缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险

缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化，即忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

非利息收入和费用是银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批

识别、计量和监测市场风险

监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况

设计、实施事后检验和压力测试

投资组合报告

风险分解“热点”报告

最佳投资组合复制报告

最佳风险对冲策略报告

标的资产的市场价格

期权的执行价格

期权的到期期限

标的资产价格的波动率