快速查题-银行从业试题

建立和运用资产负债管理信息系统

及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况

进行动态的、精确的流动性缺口管理

依靠历史数据和管理人员的主观判断与估计流动性风险

市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力

资产的变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低

资产流动性是商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力

一般从零售客户和公司/机构客户两个角度对商业银行的市场流动性进行分析

安全性

可靠性

效益性

稳定性

现金头寸指标低

大型商业银行的大额负债依赖度为50%

贷款总额与核心存款的比率小

贷款总额与总资产的比率高

危机处理方案

弥补现金流量不足的工作程序

提高流动性管理的预见性

建立多层次的流动性屏障

现金备付

二级备付

三级备付

四级备付

在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策

由计划资金部门负责日常流动性管理

成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性应急委员会

运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金

核心存款比例

大额负债依赖度

利息保障倍数

总资产报酬率

流动性需求亦为融资缺口

融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额

融资需求=融资缺口+流动性资产

融资需求=融资缺口-流动性资产

市场收益率提高/下降50%

重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%

持有主要外币相对于本币升值/贬值20%

存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点