快速查题-注册会计师试题

相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数

相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数

相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半

相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数

甲方案的绝对风险大于乙方案的绝对风险

甲方案的绝对风险小于乙方案的绝对风险

甲方案的相对风险大于乙方案的相对风险

甲方案的相对风险小于乙方案的相对风险

投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关

资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险

资本市场线是经过无风险报酬率并和有效边界相切的直线

资本市场线上的投资组合为最佳风险资产组合

资本市场线存在的前提是假设存在无风险资产

最佳风险资产组合的确定取决于投资者个人对风险的偏好

W=1000×（P/F，2%，6）+1000×（P/F，2%，4）+1000×（P/F，2%，2）

w=500×（P/A，2%，6）

W=1000×（P/A，4.04%，3）

W=1000×（P/A，4%，6）

如果某股票的β系数=0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍

β系数可以为负数

投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低

某一股票的β值的大小反映了这种股票报酬率波动与整个股票市场报酬率波动之间的相关性及程度

如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍

β系数可以为负数

投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低

某一股票的β值的大小反映了这种股报酬率的波动与整个市场报酬率的波动之间的相关性及程度

证券投资组合能消除大部分系统风险

证券投资组合的种类越多，承担的风险越大

最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大

一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

风险可能给投资人带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益

风险是指危险与机会并存，无论危险还是机会都需识别、衡量

投资对象的风险有多大，投资人就需要承担多大的风险

在充分组合的情况下，风险是指投资组合的系统风险，既不是单个资产的风险，也不是投资组合的全部风险

计息周期短于一年时，报价利率越大，有效年利率与报价利率的差异就越大

计息周期越短，有效年利率与报价利率的差异就越小

计息周期越短，有效年利率与报价利率的差异就越大

有效年利率/每年复利次数=计息期利率