快速查题-注册会计师试题

如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍

β系数可以为负数

投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低

某一股票的β值的大小反映了这种股报酬率的波动与整个市场报酬率的波动之间的相关性及程度

证券投资组合能消除大部分系统风险

证券投资组合的种类越多，承担的风险越大

最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大

一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

风险可能给投资人带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益

风险是指危险与机会并存，无论危险还是机会都需识别、衡量

投资对象的风险有多大，投资人就需要承担多大的风险

在充分组合的情况下，风险是指投资组合的系统风险，既不是单个资产的风险，也不是投资组合的全部风险

计息周期短于一年时，报价利率越大，有效年利率与报价利率的差异就越大

计息周期越短，有效年利率与报价利率的差异就越小

计息周期越短，有效年利率与报价利率的差异就越大

有效年利率/每年复利次数=计息期利率

总期望报酬率为13.6%

总标准差为16%

资本市场线斜率为0.85

资本市场线斜率为0.35

无风险报酬率

市场组合的必要报酬率

特定股票的标准差

整个市场组合的标准差

P＝100×（P/A，i，6）（P/F，i，2）

P＝100×（P/A，i，6）（P/F，i，1）

P＝100×（F/A，i，6）（P/F，i，7）

P＝100×［（P/A，i，7）－（P/F，i，1）］

W＝1000×（F/P，2%，4）＋1000×（F/P，2%，2）＋1000

W＝500×（F/A，2%，6）

W＝1000×（F/A，4.04%，3）

W＝1000×（F/P，2%，3）

最低的期望报酬率为10%

最高的期望报酬率为18%

最高的标准差为25%

最低的标准差为20%

第5年末终值=10×（F/A，10%，5）

第5年末终值=10×（F/A，10%，5）×（1+10%）

第5年末终值=10×（F/A，10%，6）-10

第5年末终值=10×（F/A，10%，4）+10