快速查题-注册会计师试题

下列与看涨期权价值正相关变动的因素有(    )。

同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（ ）元。

下列关于期权投资策略的表述中，不确的有　）。

下列关于期权的说法中，不正确的有（     ）。

下列有关期权投资策略表述正确的是(    )。

假设其他因素不变，以下能降低看跌期权价值的是（　）。

下列关于美式看涨期权的表述中，错误的是(    )。

W公司拥有在期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格30美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为9美元，看跌期权的价格为7美元，报价年利率为5%。为了防止出现套利机会，则W公司股票的每股价格应为(    )美元。

若年收益的标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数，并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格，直接将结果填入表格内

       单位：元                                                    

利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格；

若投资者预期未来股价会有较大变化，但难以判断是上涨还是下跌，判断甲应采取哪种期权投资策略。