证券专项试题及答案_证券专项考试练习题P193-新东方在线职业题库

风险价值VaR的计算一般涉及（）个要素。

A

—

B

二

C

三

D

四

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A

VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平A下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B

在VaR的定义中，有两个重要参数：持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C

△p为金融资产在持有期△t内的损失

D

该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y)，下列各项理解正确的是（）。

A

久期越长，价格的变动幅度越大

B

价格变动的程度与久期的长短无关

C

久期公式中的D为修正久期

D

收益率与价格同向变动

假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，该机构的资产负债久期缺口为（）。

A

-1.5

B

-1.0

C

1.5

D

0.0

某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（）。

A

100万元

B

700万元

C

至少700万元

D

至多700万元

某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。

A

卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

B

再买入一部分美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币

C

再买入一部分美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

D

卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币

能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是（）。

A

缺口分析

B

敞口分析

C

敏感分析

D

久期分析

市场风险量化分析要结合使用VaR计量和（）。

A

久期分析

B

风险价值

C

压力测试

D

情景分析

如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资，融资缺口的计算公式为（）。

A

融资缺口=－流动性资产＋借入资金

B

融资缺口=流动性资产＋借入资金

C

融资缺口=－流动性资产－借入资金

D

融资缺口=流动性资产－借入资金

下列关于VaR的描述，正确的是（）。

A

风险价值与损失的任何特定事件相关

B

风险价值是以概率百分比表示的价值

C

风险价值是指可能发生的最大损失

D

风险价值并非是指可能发生的最大损失

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