快速查题-证券专项试题

证券投资顾问业务

第一章证券投资顾问业务监管

第二章基础理论

第三章客户分析

第四章证券分析

第五章风险管理

第六章品种选择

第七章投资组合

第八章理财规划

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市场风险有（）种类型。

一

二

三

四

如果银行有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。

重新定价风险

收益率曲线风险

基准风险

期权性风险

融资缺口等于（）。

核心贷款平均额－存款平均额

贷款平均额－存款平均额

核心贷款平均额－核心存款平均额

贷款平均额－核心存款平均额

情景分析有助于金融机构深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。通常需考虑在市场条件分别为正常、最好和最坏三种情景下（）。

一定出现的有利或不利的重大流动性变化

不可能出现的有利或不利的重大流动性变化

可能出现的有利或不利的重大流动性变化

—定出现的有利和不利的重大流动性变化

下列关于缺口分析法的说法正确的是（）。

缺口分析法针对未来所有时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断不同时段内的流动性是否充足

缺口分析法针对未来某一时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的总和，以判断不同时段内的流动性是否充足

缺口分析法针对未来特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断不同时段内的流动性是否充足

缺口分析法针对未来特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的总和，以判断不同时段内的流动性是否充足

下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。

构造方式多种多样

交易灵活便捷

通常只能消除部分市场风险

不会产生新的交易对方信用风险

下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）。

置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大

置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大

置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

（）可用于金融机构评估未来挤兑的流动性风险。

现金流分析

久期分析法

缺口分析法

情景分析

商业银行市场风险控制的主要方法有（）。

Ⅰ.资产证券化

Ⅱ.限额管理

Ⅲ.风险对冲

Ⅳ.经济资本配置

Ⅴ.自我评估

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（）。

Ⅰ.是指商业银行没有预计到的损失

Ⅱ.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

Ⅲ.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

Ⅳ.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

Ⅴ.是指信用风险损失分布的数学期望

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

Ⅰ、Ⅳ

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ