第五章风险管理_证券投资顾问业务考试试题及答案P7-新东方在线职业题库

久期分析法中，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为（）。其中，
一总资产的加权平均久期，
—总负债的加权平均久期，
—总资产，
一总负债，R—市场利率。

A

B

C

D

（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A

历史模拟法

B

方差一协方差法

C

压力测试法

D

蒙特卡洛模拟法

VaR值的局限性不包括（）。

A

无法预测尾部极端损失情况

B

无法预测单边市场走势极端情况

C

无法预测市场非流动性因素

D

无法预测市场流动性因素

对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。

A

止损限额

B

特殊限额

C

风险限额

D

交易限额

风险价值VaR的计算一般涉及（）个要素。

A

—

B

二

C

三

D

四

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A

VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平A下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B

在VaR的定义中，有两个重要参数：持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C

△p为金融资产在持有期△t内的损失

D

该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y)，下列各项理解正确的是（）。

A

久期越长，价格的变动幅度越大

B

价格变动的程度与久期的长短无关

C

久期公式中的D为修正久期

D

收益率与价格同向变动

假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，该机构的资产负债久期缺口为（）。

A

-1.5

B

-1.0

C

1.5

D

0.0

某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（）。

A

100万元

B

700万元

C

至少700万元

D

至多700万元

某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。

A

卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

B

再买入一部分美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币

C

再买入一部分美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

D

卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币

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