快速查题-证券专项试题

能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是（  ）。

市场风险量化分析要结合使用VaR计量和（  ）。

如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资，融资缺口的计算公式为（  ）。

下列关于VaR的描述，正确的是（  ）。

投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（  ）。

风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（  ）。

Ⅰ.方差一协方差法

Ⅱ.蒙特卡洛模拟法

Ⅲ.解释区间法

Ⅳ.历史模拟法

Ⅴ.高级计量法

风险处置是指在风险警报的基础上，为控制和最大限度地降低风险而采取的一系列措施。风险处置可分为（  ）。

Ⅰ.彻底性处置

Ⅱ.预控性处置

Ⅲ.全面性处置

Ⅳ.非全面性处置

关于计量、监测和报告流动性风险状况的表述正确的是（  ）。

Ⅰ.主要根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，对正常和压力情景下未来相同时间段的资产负债期限错配、融资来源的多元化和稳定程度、优质流动性资产及市场流动性等进行监测和分析，对异常情况及时预警。

Ⅱ.建立现金流测算和分析框架，有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口

Ⅲ.建立现金流测算和分析框架，有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来相同时间段的现金流缺口

Ⅳ.主要根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，对正常和压力情景下未来不同时间段的资产负债期限错配、融资来源的多元化和稳定程度、优质流动性资产及市场流动性等进行监测和分析，对异常情况及时预警。

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（  ）。

Ⅰ.考虑了“肥尾”现象

Ⅱ.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

Ⅳ.存在模型风险

Ⅴ.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

贷款风险迁徙率是资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标，包括（  ）。

Ⅰ.正常贷款迁徙率

Ⅱ.关注类贷款迁徙率

Ⅲ.次级类贷款迁徙率

Ⅳ.正常类贷款迁徙率

Ⅴ.可疑类贷款迁徙率