快速查题-证券专项试题

下列关于收益率曲线的说法，正确的是（  ）。

Ⅰ.是市场对未来经济状况的判断

Ⅱ.是市场对当前经济状况的判断

Ⅲ.是对未来经济走势预期的结果

Ⅳ.是对通货膨胀预期的结果

Ⅴ.曲线形状与收益率之间没有直接关系

下列可以用于计量交易对手信用风险的方法有（  ）。

Ⅰ.内部模型法

Ⅱ.内部评级法

Ⅲ.权重法

Ⅳ.标准法

Ⅴ.现期风险暴露法

下列关于债项评级说法正确的是（  ）。

Ⅰ.债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，而特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等

Ⅱ.若客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值

Ⅲ.若客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值

Ⅳ.债项评级是对违约风险暴露和违约损失率的分析

下列关于流动性比率的描述正确的有（  ）。

Ⅰ.流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额×100%

Ⅱ.流动性比率应分别计算本币和外币口径数据

Ⅲ.流动性比率不得低于25%

Ⅳ.流动性比率不得低于50%

Ⅴ.流动性比率属于流动性监管核心指标

某项头寸的累计损失达到或接近（  ）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

流动性缺口是指（  ）。

某金融机构的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（  ）。

市场风险资本要求涵盖的风险范围包括（  ）。

Ⅰ.全部的外汇风险

Ⅱ.银行账户中的信用风险

Ⅲ.交易账户中的股票风险

Ⅳ.交易账户中的利率风险

Ⅴ.全部的商品风险

市场风险限额指标主要包括（  ）。

Ⅰ.头寸限额

Ⅱ.风险价值限额

Ⅲ.止损限额

Ⅳ.敏感度限额及币种限额

Ⅴ.期限限额及发行人限额

下列关于久期分析，说法正确的有（  ）。

Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析

Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于0.1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。

Ⅲ.若采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。

Ⅳ.对于利率的大幅变动（大于1%），久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。