久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是衡量利率变动对银行( )影响的一种方法。
导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因是衍生产品的()。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括( )。
利率风险资本计量需计算交易账户相关产品的()。
收益率曲线最为常见的形态是()。
()是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。
为了保持统计口径的一致性,黄金价格的波动仍然被纳入()。
()是最常用的对冲汇率风险、锁定外汇成本的方法。
利率风险按照来源的不同,可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。
国际货币体系里()是最主要的特征。