银行从业
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久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是衡量利率变动对银行( )影响的一种方法。

A

当期收益

B

风险水平

C

资本充足率

D

整体经济价值

导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因是衍生产品的()。

A

风险性

B

收益性

C

流动性

D

杠杆性

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括( )。

A

方差—协方差法

B

历史模拟法

C

蒙特卡罗模拟法

D

收益率曲线法

利率风险资本计量需计算交易账户相关产品的()。

A

利率风险一般风险和利率风险主要风险

B

利率风险一般风险和利率风险特定风险

C

利率风险特定风险和利率风险普遍风险

D

利率风险普遍风险和利率风险主要风险

收益率曲线最为常见的形态是()。

A

正向收益率曲线

B

反向收益率曲线

C

水平向收益率曲线

D

波动收益率曲线

()是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。

A

缺口分析

B

久期分析

C

外汇敞口分析

D

风险价值方法

为了保持统计口径的一致性,黄金价格的波动仍然被纳入()。

A

汇率风险

B

利率风险

C

市场风险

D

流动风险

()是最常用的对冲汇率风险、锁定外汇成本的方法。

A

远期利率交易

B

远期外汇交易

C

即期利率交易

D

即期外汇交易

利率风险按照来源的不同,可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。

A

期限结构风险

B

期权性风险

C

流动性风险

D

价格风险

国际货币体系里()是最主要的特征。

A

自营外汇买卖

B

代客外汇买卖

C

远期外汇买卖

D

汇率自由浮动