银行从业
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组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。

A
正确
B
错误

在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸,就得到该时间段内的重新定价(   )。

A

价值

B

缺口

C

头寸

D

敞口

()是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。

A

银行经营风险

B

银行账户利率风险

C

银行汇率风险

D

银行流动性风险

当久期缺口为正值时,市场利率上升,银行价值将( );市场利率下降,银行价值将(   )。

A

上升,上升

B

下降,下降

C

上升,下降

D

下降,上升

(   )风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

A

基准风险

B

期权性风险

C

重新定价风险

D

收益率曲线风险

以下不属于利率风险的是( )。

A

重新定价风险

B

利率结构性风险

C

期权性风险

D

基准风险

以下选项中,不属于方差——协方差法的缺点的是( )。

A

对于非线性产品估值准确性较低

B

对于期权类产品,VaR值准确性较低

C

计算效率较低

D

结果解释说明较难

外汇(   )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A

缺口分析

B

敞口分析

C

情景分析

D

久期分析

假设一家银行的委会敞口头寸为日元多头120,欧元多头50,港币空头60,美元空头30,则累计总敞口头寸是(   )。

A

150

B

120

C

40

D

260

关于利用衍生产品对冲市场风险,以下的描述中不正确的是( )。

A

不会产生新的交易对方信用风险

B

交易灵活便捷

C

通常只能消除部分市场风险

D

构造方式多样